豆粕隐波率预期震荡走升,新主力持仓量逐渐增加

时间: 2018-03-21 阅读:244 录入:zhangziye 作者:
   03月20日,豆粕期权成交量为98854手,较前一日增加20234手,其中主力1809期权合约系列成交量增加6348手。持仓量为423674手,较前一日增加8112手。主力合约持仓量PCR为1.01,较前一日小幅下降,成交量PCR为0.87,较前一日小幅下降。持仓量PCR维持高位,市场情绪稳定偏空。
  波动率方面,主力1809期权合约系列认购期权vega加权隐含波动率较为稳定,认沽期权隐含波动率有所下降。次主力1805期权合约系列认购、认沽期权隐含波动率均有所下降。主力1809期权合约系列认购期权隐含波动率收于17.33%,认沽期权隐含波动率收于15.20%。 
  从目前的情况来看,主力1809期权合约系列隐含波动率结束持续下跌态势,维持震荡,已明显低于标的物历史波动率,按照历史波动率与隐含波动率之间的关系,未来隐含波动率震荡走升的概率较大。

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