白糖隐波率维持震荡

时间: 2018-03-14 阅读:257 录入:zhangziye 作者:
  03月13日,白糖期权成交量为20520手,较前一日减少13428手。其中,主力805期权合约系列成交量减少7358手。持仓量为238250手,较前一日增加218手。805合约持仓量PCR为0.47,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.68,较前一日大幅下降,市场情绪稳定偏乐观。  
  波动率方面,主力805期权合约系列认购期权vega加权隐含波动率有所下降,认沽期权隐含波动率有所上升。次主力809期权合约系列认购期权隐含波动率有所下降,认沽期权隐含波动率小幅下降。主力805期权合约系列认购期权隐含波动率收于11.75%,认沽期权隐含波动率收于12.66%。  
  从历史走势来看,目前主力合约隐含波动率维持震荡,略高于标的物历史波动率,未来隐含波动率维持震荡的概率较大。

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